《风险管理》最新笔记 银行资格认证考试培训
来源：银行资格考试培训中心 时间：2008年4月30日9:46 编 辑：admin
笔 记 目 录
第一章商业银行风险管理基础 3
1．1商业银行风险管理的基本概念 3
1．1．1风险与风险管理 3
1．1．2商业银行风险的基本种类 4
1．1．3商业银行风险管理的主要方法 4
1．1．4商业银行风险与资本 4
1．2商业银行风险管理的基本架构 5
1．2．1商业银行风险管理环境 5
1．2．2商业银行风险管理组织 6
1．2．3商业银行风险管理流程 7
1．2．4商业银行风险管理信息系统 7
第二章信用风险控制 9
2．1信用风险识别 9
2．1．1信用风险识别和概述 9
2．1．2单一客户信用风险识别 9
2．1．3集团客户风险识别 10
2．1．4 个人客户风险识别 11
2．1．5组和风险识别 12
2．2信用风险评估与计量 12
2．2．1客户信用评级 12
2．2．2债项评级 12
2．2．3压力测试 13
2．2．4信用风险基本模型 13
2．3信用风险监测与报告 15
2．3．1风险监测对象 15
2．3．2风险监测的主要指标 15
2．3．3风险预警 15
2．3．4风险报告 16
2．4信用风险控制 17
2．4．1控制方法 17
2．4．2限额管理 18
2．4．3信用风险组合管理 19
第三章 市场风险管理 21
3．1市场风险识别 21
3．1．1资产分类 21
3．1．2市场风险分类 21
3．2市场风险计量 23
3．2．1基本概念 23
3．2．2VaR（value at risk）方法 24
3．2．3其他计量方法 25
3．3市场风险监测与控制 26
3．3．1市场风险监测与控制框架——岗位设置及职责约束 26
3．3．2市场风险监测 26
3．3．3市场风险控制 26
第4章 操作风险管理 27
4．1操作风险识别 27
4．1．1人员因素 27
4．1．2内部流程 27
4．1．3系统缺陷 27
4．1．4外部事件 27
4．2 操作风险评估和计量 28
4．2．1风险评估要素 28
4．2．2风险评估方法 28
4．2．3风险资本计量 29
4．3操作风险监测与报告 30
4．3．1风险监测 30
4．3．2风险报告程序 30
4．3．3风险报告内容 30
4．4操作风险控制 31
4．4．1风险控制环境 31
4．4．2产品线控制 31
4．4．3风险转移途径 31
第5章 其他主要风险的管理 32
5．1流动性风险管理 32
5．1．1流动性与流动性风险 32
5．1．2流动性的度量和计算 33
5．1．3流动性风险的原因和预警 33
5．1．4传统流动性风险管理办法 33
5．1．5现代流动性风险管理方法 34
5．2国家风险管理 35
5．2．1国家风险评级 35
5．2．2国家风险评估 35
5．2．3国家风险管理办法 35
5．３声誉风险管理 36
5．３．１声誉风险管理的作用和主要特征 36
５．３．２声誉风险管理的基本做法 36
5．４法律/合规风险管理 37
5．4．1作用和主要内容 37
５．４．２基本做法 37
5．5战略风险管理 38
5．5．1作用 38
5．5．2战略风险管理的基本做法 38
第六章 银行监管和市场约束 38
6．1银行监管（bank regulation） 39
6．1．1银行监管的内容 39
6．1．2银行监管方法 42
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