银行从业资格风险管理强化巩固试题

风险管理是指如何在工程或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。接下来为大家了xx年资格风险管理强化稳固试题，想了解更多相关内容请关注! 1.以下关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的选项是( )

A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛承受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC

B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据. C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D.以监管资本配置为根底的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险本钱的缺陷

E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的鼓励机制，从根本上改变银行无视风险、盲目追求利润的经营方式

2.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括( ) A.丰权 B.公共企业

C.外部评级为B级的法人

D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人

E.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人

3.以下属于风险转移策略的是( ) A.出口信贷保险 B.担保 C.备用信用证 D.市场对冲 E.自我对冲

4.风险躲避策略的实施本钱主要在于( )的支出。 A.人员工资 B.风险分析 C.经济资本配置 D.风险补偿 E.风险转移

5.核心雇员流失的风险具体表达为( ) A.核心员工的知识/技能缺乏 B.缺乏足够后援、替代人员 D.缺乏岗位轮换机制 E.核心员工失职违规

6.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些根本条件?( )

A.完善的公司治理结构 B.健全的内部控制体系 C.普及合规管理文化

D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

E.雄厚的研发实力

7.银行进行重组的情况具体包括( ) A.债务人无力归还而逃避还款 B.债务人无力归还而借新还旧 C.合同条款变更导致债务规模下降 D.债务人无力归还而导致的展期

E.债务人企业运营不利导致销售能力下降

8.以下不属于商业银行风险管理“三道防线”的有( ) A.前台业务人员 B.内部审计部门 C.外部监视机构 D.财务控制部门 E.风险管理职能部门

9.在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( ) A.根本指标法 B.内部模型法 C.标准法

D.内部评级初级法 E.内部评级高级法

10.目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( ) A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和安康性

B.可以在提醒盈利性的同时，反映银行所承当的风险水平 C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本

D.使银行不再注重盈利性 E.放弃了股东价值最大化的目标

11.以下银行活动中，存在汇率风险的有( ) A.为客户提供外汇即期交易 B.为客户提供外汇远期交易 C.为客户提供外汇期货交易 D.进行自营外汇交易 E.吸收外币存款

12.商业银行在进行操作风险评估过程中，所提供的损失数据应包括( )

A.总损失数额信息 B.损失事件发生时间 C.损失事件发生单位信息 D.总损失中收回局部信息

E.损失事件发生的主要原因的描述信息

13.以下可能给商业银行带来声誉风险的有( ) A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度 C.银行呆账收回率大幅减小 D.银行工作人员效劳态度恶劣 E.银行不能按时完成客户的兑现要求

14.以下选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有( ) A.压力测试 B.交易限额管理 C.风险限额管理

D.止损限额管理 E.市场风险对冲

15.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?( ) A.资金本钱 B.经营本钱 C.风险本钱 D.资本本钱

E.通货膨胀调整本钱

16.以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?( ) A.明确商业银行的战略愿景和价值理念 B.有明确记载的声誉风险管理流程及 C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值 D.有明确记载的危机处理或决策流程 E.建立学习型组织

17.流动性风险是( )长期积聚、恶化的综合作用结果。 A.信用风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.战略风险 E.声誉风险

18.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( ) A.某项业务风险水平增加 B.盈利水平下降 C.资产过于集中

D.资产质量下降

E.所发行的股票价格下跌

19.记入交易账户的头寸应当满足以下哪些根本要求?( ) A.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略

B.具有明确的交易市场秩序 C.具有明确的头寸管理 D.具有明确的头寸管理程序 E.具有明确的持有目的

20.以下属于金融衍生品的是( A.即期金融产品 B.金融期货 C.期权

D.远期利率协议 E.货币互换

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