广东省期货从业资格：利率期货及其价格影响因素考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以__。 A．买日元期货买权 B．卖欧洲日元期货 C．卖日元期货

D．卖日元期货卖权，卖日元期货买权

2、期货公司办理（）事项，期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。 A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产

D．变更3%以上的股权

3、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。 A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B．会员由期货公司会员组成 C．期货交易所对会员结算 D．会员对其受托的客户结算

4、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。 A．中国 B．财政部

C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者

5、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 6、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。 A．资产 B．营业成本 C．资本金 D．负债

7、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。

A．张某专科毕业，从事期货业务10余年

B．王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业 C．黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久

D．李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格

8、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得

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了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。 A．中国 B．期货业协会

C．中国派出机构 D．期货交易所

9、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。 A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点

10、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。 A．期货交易各方 B．中国期货业协会 C．中国

D．所在期货经营机构

11、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 假设丁某将期货公司作为被告向提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。 A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断

12、__表明在近N日内市场交易资金的增减状况。 A．市场资金总量变动率 B．市场资金集中度 C．现价期价偏离率 D．期货价格变动率

13、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。 A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理

C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 14、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价

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格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为__。 A．价差扩大了100元/吨，赢利500元 B．价差扩大了200元/吨，赢利1000元 C．价差缩小了100元/吨，亏损500元 D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元 15、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。 A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

16、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。 A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y

C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y D．企业承担费用X和损失Y 17、手续费等费用) A．2010元/吨 B．2015元/吨 C．2020元/吨 D．2025元/吨

18、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。

A．3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨 B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变

C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨 D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨

19、内幕交易等重大期货违法行为时，经期货监督管理机构主要负责人批准，可以被调查事件当事人的期货交易，但的时间最多为（）个交易日。 A．5 B．10 C．20 D．30

20、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。 A．双向指令 B．止损指令 C．套利指令 D．市价指令

21、统一、严格的监管。 A．英国 B．新加坡

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C．美国 D．日本

22、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。 A．只能经营期货经纪业务

B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务

C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度 23、我国期货交易所会员必须是（）。 A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人

24、下面关于投机说法错误的是__。 A．投机者承担了价格风险

B．投机的目的是获取较大的利润 C．投机者主要获取价差收益

D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作 25、我国的期货交易必须在（）内进行。 A．期货交易所 B．商品交易市场 C．商品产地

D．买卖双方约定的场所

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。 A．代理客户从事期货交易

B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C．收付、存取或划转期货保证金 D．挪用客户的期货保证金 2、跨期套利的策略包括__。 A．正向市场牛市套利 B．正向市场熊市套利 C．反向市场牛市套利 D．反向市场熊市套利 3、套期保值者大多是__。 A．生产商

B．加工商和库存商 C．投机商 D．金融机构

4、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。 A．期货合同纠纷 B．期货侵权纠纷 C．期货违约纠纷

D．无效的期货交易合同纠纷

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5、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。 A．对当日所有持仓的确认 B．对该日之前所有持仓的确认 C．对当日交易结算结果的确认 D．对该日之前交易结算结果的确认

6、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。 A．周报表 B．月报表 C．季度报表 D．年报表

7、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是__。 A．采用会员持仓和客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受

C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额

8、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月处分，如果赵某对该处分不服，可以采取以下（）救济措施。 A．向协会申诉

B．对协会申诉决定不服的，可以向有关主管部门申诉或者反映 C．对协会申诉决定不服的，可以向人民提起诉讼 D．可以向仲裁机构提起仲裁

9、期货期权合约中可变的合约要素是__。 A．执行价格 B．权利金 C．到期时间 D．期权的价格

10、关于预计负债说法正确的（）

A．期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债

B．中国派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明

C．有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额

D．有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额

11、期货从业人员应当具备（）。 A．投资经验 B．专业知识 C．职业道德 D．专业技能

12、业务活动、财务状况等进行检查。

A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户

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D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统 13、期货交易所不得从事（）。 A．信托投资 B．股票投资

C．非自用不动产投资 D．间接参与期货交易

14、期货交易所会员享有的权利包括（）。

A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C．联名提议召开会员大会 D．按照规定转让会员资格

15、在面对__形态时，不用等到突破后再开始行动。 A．V形

B．双重顶(底) C．三重顶(底) D．矩形

16、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。 A．会员报告情况 B．客户报告情况 C．谈话提醒

D．发布风险提示函

17、期货从业人员在执业过程中应当（）。 A．诚实守信 B．勤勉尽责

C．坚持公开、公平、公正原则 D．对期货交易各方高度负责

18、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。 A．履行职责应当保持充分的性

B．对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C．应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D．履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项

19、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。

A．在30日内在中国指定的报刊或者媒体上声明作废 B．请求中国公告声明作废 C．持登载声明向中国重新申领 D．公告期满后向中国重新申领

20、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。 A．波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期 B．每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行

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C．每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成

D．艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律

21、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年

B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计

D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格 22、关于中国对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B．中国认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国可以向期货交易所派驻督察员

D．中国对期货交易所的市场监管是行政义务，中国不得向交易所收取任何费用

23、下列对系统风险的描述正确的是__。 A．这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B．系统地作用于整个市场

C．可通过投资组合策略加以控制 D．是根据风险发生的普通程度划分的

24、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是__。 A．利率期货 B．股票指数期权 C．外汇期权 D．能源期权 25、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。 A．国有企业 B．国有控股企业 C．金融机构 D．事业单位

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